🔤 Юань-рубль! Волатильные движения никуда не ушли. Рубль сегодня укрепляется на 2,47%.
🟢 Технически сейчас мы находимся на 0,6 по фибе — движение вниз может завершиться прямо здесь. Есть цель ниже — 11,20, там находятся пиковые объемы.
🟢 Напомню, что сейчас идет налоговый период и экспортеры продают 60% выручки. 28-го июня — последний день платежей, после этой даты я буду ждать возврат валютной пары вверх.

🚗 В моменте укрепление рубля давит на рынок акций второй день. Валюту продолжаю покупать на проливе, считаю, что сейчас дают второй шанс закупиться тем, кто пропустил его сначала из-за страхов того, что поймем ниже 10,80

🏛 Воскресное МАКРО:
1️⃣ Доля коротких позиций от общего объёма акций в обращении по SPY и QQQ находится на самых низких уровнях с 2018 года (Рис 1)
🟢 Этот индикатор существует с 2018 года. Видно, что доля шортов чуть выше 7%. Шортисты закончились после продолжительного ралли наверх.

2️⃣ Иностранные инвесторы в китайские акции продавали их в течение восьми торговых сессий подряд, продав в общей сложности на 30 млрд юаней ($4,1 млрд). Это наибольший отток средств с октября. (Рис 2)
🟢 Ралли в китайском индексе длилось не долго.

3️⃣ Китай, главный потребитель меди, продаёт медь на мировые рынки рекордными темпами (Рис 3)
🟢 Когда Китай покупал металлы, то все думали, что Китай к чему-то готовится. Тогда почему сейчас продает?

4️⃣ Фонды и хедж-фонды в совокупности покупали акции сектора технологий, одновременно продавая практически все остальное (Рис 4)
🟢 Перекос на рынке дикий. Рано или поздно Tech-сектор пойдет в коррекцию, что существенно отразится на индексе. С другой стороны, деньги из технологического сектора могут пойти в отстающие сектора, создав там ралли.

5️⃣ За последние 30 дней только 17% акций S&P 500 превзошли индекс, что является самым низким показателем за последние 10 лет (Рис 5)

6️⃣ Интересная статистика: с 1980 года индекс S&P 500 ни разу не достигал максимума в июне (Рис 6)
🟢 Sell in may and go away закончилось для шортистов трагически — май и июнь показали рост.

7️⃣ Единственный раз за последние 20 лет, когда такая малая доля акций индекса находились выше своих скользящих средних, пришелся на пик в октябре 2007 года. В каждую из предыдущих дат наблюдалась слабость Nasdaq 100 от одного до трех месяцев спустя (Рис 7)