Ребалансировка индекса Мосбиржи с 20 сентября. Сургутнефтегаз пр., Яндекс, думаю, в сентябре будет лучше индекса
Напоминаю календарь ребалансировок
индексов Мосбиржи
www.moex.com/ru/factsheet/rebalance
Сургут пр., бенифициар ослабления рубля, сейчас — основная акция в портфелях с весом 20%.
Ребалансировка индекса Мосбиржи с 20 сентября. Сургутнефтегаз пр., Яндекс, думаю, в сентябре будут лучше индекса
Напоминаю календарь ребалансировок
индексов Мосбиржи
www.moex.com/ru/factsheet/rebalance
Сургут пр., бенифициар ослабления рубля, сейчас — основная акция в портфелях с весом 20%.
Организатор конференции
7 сентября 2024г.
в Казани,
была Мосбиржа.
Коротко о том,
кто выступал и
о чём говорили.
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1057957/
По мнению организатора (т.е.Мосбиржи),
из десятков выступавших,
мое выступление было вторым лучшим.
Обычно после конференции
Тимофей в течении 1-2 месяцев выкладывает видео выступлений спикеров.
Самые опасные компании
Кто на этой неделе пробил дно
(слабые тренды) и кого (личное мнение)
сейчас не время держать в портфеле
В портфеле стараюсь держать фундаментально сильные компании с сильными трендами.
Интересны также фундаментально сильные компании с низким долгом,
сильно упавшие на коррекции компании,
в трендах которых начинает расти объём
(рост ОИ).
Например, НЛМК, Совкомфлот.
Пишу личное мнение.
Этот пост — про компании, которые на этой неделе пробили локальный минимум с 1 1 2023
(т.е. слабые тренды), которых в н/вр нет в портфелях и не стал бы сейчас покупать.
Алроса
ВСМПО АВИСМА
ГМК Норникель
РУСАЛ
В контакте
Россети
Русгидро
Самолёт
По движению ОФЗ и акций можно понять, что
ждут окончание цикла роста ставок и ослабления рубля (личное мнение)
RGBI растёт уже 3й день (т.е. ждут сохранение ставки ЦБ РФ 18% на заседании 13 сентября 2024г.).
Мосбиржа на этой неделе хуже рынка (бенифициар высокой ставки).
Экспортёры (Татнефть, Лукойл,… ) и Совкомфлот (ставки у Совкомфлота в долларах) лучше рынка.
Участники рынка готовятся к дефициту юаней.
С 6 сентября банк России сокращает ежедневный объем продаж юаней с 7,3 млрд до 200 млн руб. в день.
Искренне желаю вам профита.
Дефицит юаней
Ослабление рубля
RUSFAR CNY
4 сент. Мосбиржа посчитала ставку RUSFAR по юаню 212%,
5 сент. 72%
Участники рынка готовятся к дефициту юаней.
С 6 сентября банк России сокращает ежедневный объем продаж юаней с 7,3 млрд до 200 млн руб. в день.
Поэтому участники рынка заранее захотели приобрести юани.
Спрос высокий,
предложение минимальное.
Поэтому ставка такая высокая.
Фонд денежного рынка в юанях SBCN (бенчмарк CNY RUSFAR): 212% годовых
Фонд зарегистрирован в РФ, о чем свидетельствует в том числе ISIN данного актива — RU000A105PU9. Управляющей компанией является УК «Первая» (бывшая УК Сбербанка), которая зарегистрирована тоже в РФ. Отсюда можно сделать вывод, что с иностранной инфраструктурой данный фонд никак не связан и риск его блокировки из-за санкций отсутствует.
📝 В правилах доверительного управления сказано, что доходность фонда Ожидается не ниже доходности RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), это фактически стоимость денег (юаней) на рынке РФ.
Фонд денежного рынка в юанях SBCN (бенчмарк CNY RUSFAR): 212% годовых
Ставку RUSFAR в юанях см. на сайте Мосбиржи
https://www.moex.com/msn/ru-rusfar
Фонд зарегистрирован в РФ, о чем свидетельствует в том числе ISIN данного актива — RU000A105PU9. Управляющей компанией является УК «Первая» (бывшая УК Сбербанка), которая зарегистрирована тоже в РФ. Отсюда можно сделать вывод, что с иностранной инфраструктурой данный фонд никак не связан и риск его блокировки из-за санкций отсутствует.
📝 В правилах доверительного управления сказано, что доходность фонда Ожидается не ниже доходности RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), это фактически стоимость денег (юаней) на рынке РФ.
ЛУКОЙЛ опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
Расчёт дивидендов :
сколько и когда
— Выручка: 4333,6 млрд руб. (+20,2% год к году (г/г))
— EBITDA: 984,8 млрд руб. (+13,1% г/г)
— Чистая прибыль: 591,5 млрд руб. (+4,6% г/г)
— Свободный денежный поток: 455,5 млрд руб. (+8,2% г/г)
— Чистый долг: -759,7 млрд руб. (-3% г/г)
До 2022 г. ЛУКОЙЛ в рамках дивидендной политики направлял на дивиденды 100% от скорректированного свободного денежного потока. Однако в последние годы компания снизила коэффициент дивидендных выплат — за I полугодие 2023 г. он составил около 75% от скорректированного FCF.
При 75% FCF, 430 млрд руб., 620 руб. на акцию или 465 руб. на акцию,
7,6% дивдоходность по текущим
В 2023г. рекомендация по размеру промежуточных дивидендов появилась в конце октября.
Для тех, кого интересуют флоатеры.
список флоатеров.
Зелёным отметил более ликвидные.
Если хотите чуть выше и риск, и доходность,
Наименование: Самолет-БО-П14
Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: КС+300 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Объем: 10 млрд.₽
Амортизация: нет
Зачем Путин В.В. едет в Монголию
Личное мнение.
Президент РФ Владимир Путин посетит Монголию 3 сентября
не только для участия в мероприятиях, посвященных 85-летию победы советско-монгольских войск над Японией на Халхин-Голе.
На карте видна цель:
транзит газа в Китай через Монголию.
ГАЗПРОМ
Или много денег, или ничего.
Экстремальная идея.
Если чистый долг ниже 2.5, то по дивидендной политике
Газпром может выбрать,
платить дивиденды или нет.
По 1 пол. 2024г., долг 2,4
За 2023-й дивидендов не было, долг был выше 2,5х.
Теперь 2,4 (1 пол.), т.е. шансы есть.
Газпром платит из ЧП, очищенной от не-денежных статей.
Дивидендная база 780 млрд ₽.
Вклад 1 полугодия в дивы 16,5 ₽ на акцию, что соответствует около 13,2% доходности.
Дивидендов может и не быть
% — с 740 млрд до 1,02 трлн ₽.
Помогли финансовые доходы,
которые в 2 раза превысили финансовые расходы:
488 млрд против 276 млрд ₽.
Основной прирост — это валютная переоценка.
На курсовых разницах плюс 171 млрд ₽
(против убытка 567 млрд 2023г).
Друзья,
к дню нефтяника и газовика
⚙️ НастройкаромоКод успешно создан и его можно использовать
Название промокода:НефтьГаз
Код: OilGas, Размер скидки: 30%,
Статус: Активен
Дата окончания: 4 сентября 2024 г. 11:56:52
арбитраж по валютам, золоту, индексам на фьючерсах и опционах
(в т.ч. формулы EXCEL по расчёту фандинга),
торговля NG,
идеи по фондовому рынку (портфель и логика принятия решений) — в VIP чате.
Портфель акций (в EXCEL, прозрачно) в 23г на 40% обогнал индекс полной доходности Мосбиржи, в 24г пока на 8%).
Чат важен для взаимовыгодного общения
(для удобства, 9 тем),
у подписчиков много интересных идей.
Переход по ссылке.
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками внутри.
Перед Вами меню.
Чтобы воспользоваться промо кодом,
выбираете в меню «тарифы» — «чат» — вводите промокод.
Если будут проблемы или предложения, пишите в личку
https://t.me/OlegDTrader
Искренне желаю Вам Успеха!
С уважением,
Олег
Друзья,
к дню нефтяника и газовика,
промо код на VIP чат
аж 30%!
Название промокода:
НефтьГаз
Код: OilGas,
Дата окончания: 4 сентября 2024 г. 12ч МСК
В VIP чате —
арбитраж по валютам, золоту, индексам на фьючерсах и опционах
(в т.ч. формулы EXCEL по расчёту фандинга),
торговля NG,
идеи по фондовому рынку (портфель и логика принятия решений).
Портфель акций (в EXCEL, прозрачно) в 23г на 40% обогнал индекс полной доходности Мосбиржи, в 24г пока на 8%.
Чат важен для взаимовыгодного общения
(для удобства, 9 тем),
у подписчиков много интересных идей.
Переход по ссылке.
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками внутри.
Перед Вами меню.
Чтобы воспользоваться промо кодом,
выбираете в меню «тарифы» — «чат» — вводите промокод.
Если будут проблемы или предложения, пишите в личку
https://t.me/OlegDTrader
Искренне желаю Вам Успеха!
С уважением,
Олег
Ожидаемые события
03.09.2024
Московская биржа опубликует объемы торгов за август 2024 г.
05.09.2024
ВОСА ММЦБ. В повестке вопрос утверждения дивидендов
06.09.2024
ВОСА ТГК-14. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ГК «Мать и дитя» за I полугодие 2024 г.
09.09.2024
ВОСА Яндекса. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Северстали за I полугодие 2024 г.
10.09.2024
Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за 8 месяцев 2024 г.
11.09.2024
Аэрофлот опубликует операционные результаты за август 2024 г.
ВОСА Диасофта. В повестке вопрос утверждения дивидендов
ВОСА ФосАгро. В повестке вопрос утверждения дивидендов
12.09.2024
ВОСА Ашинского метзавода. В повестке вопрос утверждения дивидендов
13.09.2024
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММЦБ за I полугодие 2024 г.
Мысли про Газпром.
Анализ отчетности.
Перспективы.
Написал на smart-lab
Почему сегодня купил Газпром
(на 12% портфеля)
Газпром
по дневным
Сегодня рост на объёме раза в 3 больше среднего
(оборот по Газпрому 21 млрд руб.)
12% портфеля,
как в индексе Мосбиржи.
В зеркале заднего вида (отчётность, нет дивидендов, убытки, . . . ).
Но тренд с июня растёт.
Думаю, Газпром может сделать иксы
(2 раза был выше 360р., КАК ЗНАТЬ, МОЖНО И В 3 РАЗ).
Не логично, что Газпром стоит дешевле, чем Газпромнефть.
По отчётности выгодно держать, например, Мосбиржу и Транснефть пр.
Но в августе, Мосбиржу и Транснефть пр. (не смотря на хорошую отчётность) падают, а Газпром растёт.
Думаю,
важна не только отчётность,
важен среднесрочный тренд
Сегежа хочет доп. эмиссию ?
Интересно, кто же это чудо купит 🙂
Убыточная компания с долгом аж 13,3 EBITDA
Руководство лесоперерабатывающего холдинга Segezha Group
приняло принципиальное решение о проведении допэмиссии компании, а
детали планируется представить осенью.
Об этом в ходе телефонной конференции с инвесторами по итогам финансовой отчетности за II квартал
сообщил президент Segezha Group Александр Крещенко.
«Что касается допэмиссии.
Принципиальное решение о проведении дополнительной эмиссии принято.
Ожидаю вывести детали в рынок этой осенью»
Растёт открытый интерес по фьючерсам:
появляется интерес к рынку
Постепенно (но очень медленно)
восстанавливается ОИ
(открытый интерес, т.е. количество открытых контрактов)
на индекс РТС.
Коэффициент ОИ и индекса РТС = 0,82
ОИ на индекс РТС 27 августа вырос на 13,3%
Коэффициент корреляции индекса РТС и индекса Мосбиржи = 0,9
Личное мнение.
Думаю, что индексы из падения
входят в консолидацию
(боковик)
Около 900 — 1000 по РТС и около 2600 — 2800 по индексу Мосбиржи.
После увеличения ОИ в дневную сессию от 15%,
в вечернюю сессию и на следующий день растёт базовый актив, индекс РТС
(в большинстве случаев, и индекс Мосбиржи).
Часто рост в этом случае — краткосрочный (1 день, например).
Искажение по ИП происходит в экспирацию (резко падает ОИ).
Когда до и после экспирации более недели,
ОИ подходит как индикатор интереса участников рынка к базовому активу (БА).
