Запись моего выступления
от 29 мая 25г.
в прямом эфире
на канале
Мосбиржи
https://t.me/moex_derivatives/4033
Обсудили арбитраж по валютам и индексам,
управление рисками и роль психологии в торговле.
Если Вам полезно,
просьба поставить лайк на канале Мосбиржи
Друзья,
VIP чат – это возможность взаимовыгодного общения по трейдингу и инвестициям.
VIP чат – это закрытое сообщество для комфортного общения без спама,
14 тем для удобства и профи, и новичков
(акции, валютные и рублёвые облигации, арбитраж, хеджирование и направленные позиции на ФОРТС, отдельная тема по контролю риска),
250+ участников
В прямом эфире на канале Мосбиржи
https://t.me/moex_derivatives/4002
29 мая мы обсуждали арбитраж вечных фьючерсов, валютный и индексный арбитраж.
Алгоритмы, презентация, расчёты EXCEL, живое общение – в VIP чате.
Основная цель VIP чата – именно общение, обмен мыслями и проверка идей
(часть подписчиков проводят стресс тесты изложенных в чате идей).
Это полезно и выгодно.
Минимальную оплату считаю эффективным антиспам фильтром
Идеи и расчеты
по индексному арбитражу
Сегодня выложил
https://t.me/c/1204004437/34777/89186
Обсуждаю с подписчиками VIP чата
ПРИГЛАШАЮ ВАС В СВОЙ VIP ЧАТ
Подписка — через бота
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками, попадаете в меню.
Если Вы – профи или уже давно в чате и считаете, что для Вас должны быть другие условия,
пишите в личку https://t.me/OlegDTrader
Обязательно отвечу
Репутация на ресурсе номер 1 в России для инвесторов и трейдеров
https://smart-lab.ru/profile/OlegDubinskiy/
ПРИГЛАШАЮ ВАС В СВОЙ VIP ЧАТ
Подписка — через бота
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками, попадаете в меню.
Напоминаю,
28 июня состоится конференция smart-lab в Петербурге.
Белые ночи,
афтерпати в ресторане на крыше гостиницы Санкт Петербург,
красиво и интересно, неофициальное общение !
Тимофей снова пригласил спикером.
По промо коду OlegDTrading (название моего открытого telegram канала)
Вы можете получить
скидку 20% на любой выбранный вами тариф
С уважением,
Олег
По СНВ-3 стратегические бомбардировщики России
должны быть доступны для наблюдения и подсчета:
иметь специальные обозначения для идентификации с помощью спутников
Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и
вступил в силу 5 февраля 2011 года
В размещении «стратегов» под открытым небом виновен договор СНВ-3
Договор СНВ-3 с США изначально предполагал размещение самолетов под открытым небом.
В соответствии с ним предусмотрены меры стратегического контроля вооружений.
21 февраля 2023г.
INTERFAX.RU
Россия в одностороннем порядке
приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях-3,
заявил в послании Федеральному собранию
президент Владимир Путин
www.interfax.ru/russia/887170
Транснефть пр
Дивиденды за 2024г
198,25 руб. на одну привилегированную акцию рекомендовал выплатить совет директоров Транснефти
Мысли за полминуты
https://rutube.ru/shorts/b97ca79c18a76513b8b7435ffd508c72/
Этот же ролик
https://vk.com/clip-229320515_456239042
Этот же ролик
https://youtube.com/shorts/DDHEjpB3_KU?feature=share
Летний рынок:
Объёмы по акциям падают, ОИ на фьючах падает
Нет ясности с окончанием СВО.
Крепкий рубль + дешёвое сырье,
1 кв 2025 чистая прибыль нефтегаза в 2 раза ниже г/г
Urals в 1 кв. 6 500 руб. за баррель; во 2 кв. 4 600 руб.,
2 квартал у сырьевых компаний будет ещё хуже.
Выгодны облигации (валютные и рублёвые),
фонды денежного рынка.
Акции: нет ясности с СВО, пока с акциями подожду
https://youtu.be/V_jp3a2lkM4
Это же видео на RUTUBE
https://rutube.ru/video/e870bd0ee3827dbe81580fb3878fa45d/
Это же видео ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/video-229320515_456239041
В этом выпуске:
— про реальную инфляцию,
— про реальную экономику,
— про рубль, про нефть, прогнозы,
— про бюджет,
— отчётности компаний.
В конце – самое интересное, «изюминка» выпуска:
мысли, на чём заработать летом, портфели,
арбитраж по валютам и дивидендам.
Интересного Вам просмотра !
Игорь Сечин или ЦБ РФ:
кто кого
«Регулятор принимает решения, ориентируясь в первую очередь на состояние финансовой системы,
игнорируя экономические реалии, в которых работает «Роснефть».
Действия ЦБ при определении курса рубля
приводят к дополнительным издержкам при расчете налогов,
конвертации валюты и, как следствие,
к занижению стоимости нефти в рублях.»
Игорь Сечин
ПАО «НК „Роснефть“»
председатель совета директоров
Сечин также предупредил
о новых волнах инфляции издержек
в связи с запланированным повышением тарифов на газ и электроэнергию,
которое в 2025 году превысит прогнозируемую инфляцию.
Роснефть
Отчётность МСФО 1 кв. 2025г.
Некоторые это считают позитивом ?
Выручка
снижение с 2,594 трлн руб. в 1 кв. 2024 года до 2,283 трлн руб. в 1 кв. 2025 года.
Чистая прибыль г/г
снизилась более чем в 2 раза, до 170 млрд рублей
Добыча углеводородов
сократилась на 8%, до 61,2 млн тонн нефтяного эквивалента,
Добыча жидких углеводородов (нефть и конденсат)
уменьшилась 5,3%, до 44,6 млн т.
Газ
Добыча 20,2 млрд куб. м, на 14,8% ниже января-марта 2024 года
Капитальные затраты
1 кв. 2025г = 382 млрд рублей,
рост 42% к 1 кв. 2024г.
В заголовках СМИ
про рост чистой прибыли 7,6% к 4 кв.
Напоминает анекдот
о соревновании двух бегунов — американского и российского.
Американский пришёл первым, советский — вторым.
На следующий день в СМИ написали:
«Российский спортсмен прибежал вторым, американский — предпоследним».
Сравниваю год к году.
Растут только капитальные затраты.
уменьшилась 5,3%, до 44,6 млн т.
Акции: анализ трендов.
Какие тренды сильные
Индекс полной доходности Мосбиржи с 30 12 24г минус 1%
Анализирую фундаментал и тренды 77 компаний RU
В посте только анализ трендов.
Зелёным фоном выделил акции, которые, с учётом дивидендов, выросли >20% в 24г.
Оставил акции, которые с 30 12 24г выросли > 7%
Красным фоном выделил названия акций, у которых опасный фундаментал
(долг выше 3 EBITDA или отрицательный свободный денежный поток FCF или отрицательная листая прибыль).
Оранжевым фоном выделил акции, по которым IPO было после начала СВО
2/3 индекса Мосбиржи — сырьевые компании, их отчётности провальные
(прибыль падает в 2 и более раз г/г,
див. дох. снижается).
Прибыль Лукойла за 1 кв.25г упала в 5,5 раз г/г
Прибыль падает, расходы растут.
Отчётности 2 кв.25г г/г будут ещё хуже, чем за 1 кв.25г.
ВЫВОД.
3 идеи
Сбер
Т-Техно
БСП (риск: бенефициар высокой ставки)
ИКС 5 (но долг > 2 EBITDA)
Лента (не платит див.)
Полная таблица EXCEL
(фундаментал+анализ трендов)
в VIP чате
https://t.me/OlegTrading_Bot
20 июня — ребалансировка индекса Мосбиржи
Индексные фонды будут соответственно ребалансировать портфели.
Из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС будут исключены обыкновенные акции ПАО «Селигдар» и обыкновенные акции ПАО «Мечел».
В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут
обыкновенные акции МКПАО «ЦИАН»,
обыкновенные акции ПАО «ЭсЭфАй»,
обыкновенные акции ПАО «Группа «Русагро» и
обыкновенные акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
В лист ожидания на исключение из Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут
Обыкновенные акции ПАО Группа Астра,
обыкновенные акции ПАО «РусГидро» и
обыкновенные акции ПАО «Россети»
Источник https://www.moex.com/n90638?nt=0
Друзья,
прямой эфир на сайте Мосбиржи прошёл успешно:
одни лайки, дизлайков не было.
За 1 час не возможно детально разобраться,
Поэтому приглашаю в VIP чат.
VIP чат – это закрытое сообщество для комфортного общения без спама,
14 тем для удобства и профи, и новичков
(акции, валютные и рублёвые облигации, арбитраж,
хеджирование и направленные позиции на ФОРТС, отдельная тема по контролю риска),
250+ участников
Свежие идеи по облигациям, акциям, арбитражу на ФОРТС.
Сделал для Вас презентацию по арбитражу.
1. Валютные пары.
2. Индексный арбитраж.
3. Арбитраж между вечными и срочными контрактами.
Высокодоходные спекуляции на сумму, которой Вы готовы рисковать, могут принести прибыль и на растущем, и на падающем тренде.
В арбитражных сделках % прибыльных сделок выше, чем в направленных.
Некоторые лайфхаки из VIP чата
• Как проверить, правильно ли считает ГО конструкций Ваш Брокер,
не пользуется ли Брокер бесплатно Вашими деньгами.
• Вывод данных из QUIK в свой EXCEL: как все Ваши расчёты, алгоритмы, графики структурировать on line
• На каких ресурсах можно видеть межбанковские курсы USDRUB, EURRUB и средневзвешенный курс по сделкам, которые НЕ проходят по межбанку, но учитываются при определении курса ЦБ, как по этой информации УТРОМ понимать вероятное значение фандинга USDRUBF, EURRUBF
(в QUIK появляется после 18ч., т.к. для точного расчёта надо знать курс ЦБ).
• Акции (анализ трендов, фундаментал в единой таблице EXCEL), облигации (валютные, рублёвые), арбитраж.
• Дивидендный арбитраж.
• ФОРТС как индикатор: как определял точку входа и точку выхода.
В 1 кв. 2020 (пандемия), с января по октябрь 2022 (СВО, мобилизация) не было акций в портфелях и сейчас нет.
• Как получить специальные условия от Брокера (специальные тарифы с min комиссиями, промо).
• Налогообложение: легальная оптимизация, как по вине Брокера не попасть на маржин-колл.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Промокод на скидку 15%
HochuVIPCHAT
Действует до 7 июня 2025 г
Если ВЫ профи, напишите в личку, для Вас – специальные условия !
https://t.me/OlegDTrader
VIP чат – это закрытое сообщество для комфортного общения без спама,
14 тем для удобства и профи, и новичков
(акции, валютные и рублёвые облигации,
арбитраж, хеджирование и направленные позиции на ФОРТС, отдельная тема по контролю риска),
250+ участников
ПРИГЛАШАЮ ВАС В СВОЙ VIP ЧАТ
Подписка — через бота
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками, попадаете в меню.
Чтобы воспользоваться промо кодом,
выбираете в меню «тарифы» — «чат» — вводите промокод.
Если возникнут сложности,
пишите в личку
https://t.me/OlegDTrader
Репутация на ресурсе номер 1 в России для инвесторов и трейдеров
https://smart-lab.ru/profile/OlegDubinskiy/
Напоминаю,
28 июня состоится конференция smart-lab в Петербурге.
Белые ночи,
афтерпати в ресторане на крыше гостиницы Санкт Петербург,
красиво и интересно, неофициальное общение !
Тимофей снова пригласил спикером.
По промо коду OlegDTrading
(название моего открытого telegram)
Вы можете получить
скидку 20% на любой выбранный вами тариф
С уважением,
Олег
Друзья,
прямой эфир на сайте Мосбиржи прошёл успешно:
одни лайки, дизлайков не было
https://t.me/moex_derivatives/4010
За 1 час не возможно детально разобраться,
Поэтому приглашаю в VIP чат.
VIP чат – это закрытое сообщество для комфортного общения без спама,
14 тем для удобства и профи, и новичков
(акции, валютные и рублёвые облигации, арбитраж,
хеджирование и направленные позиции на ФОРТС, отдельная тема по контролю риска),
250+ участников
Свежие идеи по облигациям, акциям, арбитражу на ФОРТС.
Сделал для Вас презентацию по арбитражу.
1. Валютные пары.
2. Индексный арбитраж.
3. Арбитраж между вечными и срочными контрактами.
Высокодоходные спекуляции на сумму, которой Вы готовы рисковать, могут принести прибыль и на растущем, и на падающем тренде.
В арбитражных сделках % прибыльных сделок выше, чем в направленных.
Некоторые лайфхаки из VIP чата
• Как проверить, правильно ли считает ГО конструкций Ваш Брокер,
не пользуется ли Брокер бесплатно Вашими деньгами.
• Вывод данных из QUIK в свой EXCEL: как все Ваши расчёты, алгоритмы, графики структурировать on line
• На каких ресурсах можно видеть межбанковские курсы USDRUB, EURRUB и средневзвешенный курс по сделкам,
которые НЕ проходят по межбанку, но учитываются при определении курса ЦБ,
как по этой информации УТРОМ понимать вероятное значение фандинга USDRUBF, EURRUBF
(в QUIK появляется после 18ч., т.к. для точного расчёта надо знать курс ЦБ).
• Акции (анализ трендов, фундаментал в единой таблице EXCEL), облигации (валютные, рублёвые), арбитраж.
• Дивидендный арбитраж.
• ФОРТС как индикатор: как определял точку входа и точку выхода.
В 1 кв. 2020 (пандемия), с января по октябрь 2022 (СВО, мобилизация) не было акций в портфелях и сейчас нет.
• Как получить специальные условия от Брокера (специальные тарифы с min комиссиями, промо).
• Налогообложение: легальная оптимизация, как по вине Брокера не попасть на маржин-колл.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Промокод на скидку 15%
HochuVIPCHAT
Действует до 7 июня 2025 г
Если ВЫ профи, напишите в личку, для Вас – специальные условия !
https://t.me/OlegDTrader
VIP чат – это закрытое сообщество для комфортного общения без спама,
14 тем для удобства и профи, и новичков
(акции, валютные и рублёвые облигации,
арбитраж, хеджирование и направленные позиции на ФОРТС, отдельная тема по контролю риска),
250+ участников
ПРИГЛАШАЮ ВАС В СВОЙ VIP ЧАТ
Подписка — через бота
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками, попадаете в меню.
Чтобы воспользоваться промо кодом,
выбираете в меню «тарифы» — «чат» — вводите промокод.
Если возникнут сложности,
пишите в личку
https://t.me/OlegDTrader
Репутация на ресурсе номер 1 в России для инвесторов и трейдеров
https://smart-lab.ru/profile/OlegDubinskiy/
Напоминаю,
28 июня состоится конференция smart-lab в Петербурге.
Белые ночи,
афтерпати в ресторане на крыше гостиницы Санкт Петербург,
красиво и интересно, неофициальное общение !
Тимофей снова пригласил спикером.
По промо коду OlegDTrading
(название моего открытого telegram)
Вы можете получить
скидку 20% на любой выбранный вами тариф
С уважением,
Олег
Почему не взлетает
#индексМосбиржи
2/3 индекса Мосбиржи — это сырьевые компании.
Банки также зависят от общей ситуации в экономике.
Товарный индекс Bloomberg Commodity
плавно сползает вниз
Выложил по дневным
Выложил курс USDRUB fixme
(с 13 06 2024 — это курс ЦБ)
по дневным с 2024г
Выложил Brent по дневным
Налоги с 01 01 2025г выросли:
#НДФЛ, #налог на #прибыль.
Ключевая ставка ЦБ 21%,
выше рентабельности большинства компаний.
Если снизят на 1-2%, это не сильно улучшит ситуацию.
Отчётности сырьевых компаний провальные
(прибыль падает в 2 и более раз г/г, т.е. див. дох. соответственно снижается).
Например, прибыль Лукойла за 1 кв. 2025г упала в 5,5 раз г/г
Прибыль падает, расходы растут.
Отчётности за 2 кв. 2025г г/г будут ещё хуже, чем за 1 кв. 2025г.
Ясности со сроками окончания СВО пока нет.
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
Что ж это индекс Мосбиржи не взлетает ?
Брокеры же обещали бурный оптимизм.
ВЫВОД
В 1 полугодии 2025г фонды ликвидности, #облигации, рублёвые #вклады явно лучше #акций.
Выступаю в прямом эфире
на канале Мосбиржи
Сегодня в 19:00 состоится эфир о практическом подходе к торговле на срочном рынке.
Как заработать на неэфективностях (отклонениях).
Друзья,
Напоминаю, что 29 мая с 19ч до 20ч в прямом эфире на канале Мосбиржи
расскажу, как выстраивать стратегии на основе
анализа ликвидности, волатильности и ценового дисбаланса.
Приглашаю.
https://t.me/moex_derivatives/4002
👉 В программе эфира:
✔️ работа с фьючерсами на доллар, юань, индекс МосБиржи и индекс РТС
✔️ как находить точки входа и рассчитывать потенциал сделки
✔️ управление рисками, размерами позиции и дисциплиной
✔️ ответы на вопросы подписчиков
Для подписчиков VIP чата составил презентацию power point
по 3 темам
1. Валютные пары.
2. Индексный арбитраж.
3. Фандинг Арбитраж вечных и срочных фьючерсов.
https://t.me/c/1204004437/36155/88667
Чтобы разобраться глубже,
изучите закреплённые сообщения в темах
«ФОРТС: ВАЛЮТЫ, ТОВАРЫ, ИНДЕКСЫ»,
«ФАНДИНГ»,
«КОНТРОЛЬ РИСКА»
в закреплённых сообщениях — стратегии, алгоритмы, расчёты EXCEL и их обсуждение
VIP чат – это закрытое сообщество для комфортного общения без спама,
Полезно всем, кто торгует на бирже.
14 тем для удобства и профи, и новичков
(акции, валютные и рублёвые облигации, арбитраж, хеджирование и направленные позиции на ФОРТС, отдельная тема по контролю риска),
250+ участников
Минимальная оплата – это антиспам фильтр.
ПРИГЛАШАЮ ВАС В СВОЙ VIP ЧАТ
Управление подписками — через бота
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками, попадаете в меню.
С уважением,
Олег
Куда физ. лица вложат 300 млрд руб. дивидендов
(получат в мае и летом 25г) ?
Физические лица в мае и летом 2025 года получат примерно 300 млрд рублей дивидендов — 8% от общего объёма.
По статистике,
физические лица в апреле 87% ввели на фондовую секцию Мосбиржи 175 млрд руб.
Из них,
13% (22,75 млрд руб.) — акции,
87% (152,5 млрд руб.) — облигации
Конечно,
эти деньги поддержат рынок, в основном, облигаций
(судя по апрельской статистике).
Напоминаю статистику за апрель
Крупнейшие нетто-покупатели
физические лица, купили на 22,7 млрд рублей
(13% средств, введённых на фондовый рынок,
физ. лица вложили в акции, 87% — в облигации).
Нетто-покупки осуществили
нерезиденты из дружественных стран:11,1 млрд руб.
Основными нетто-продавцами стали
— НФО (нефинансовые организации), продали в апреле на 24,8 млрд руб., в марте – на 24,7 млрд руб.),
— прочие банки.
Источник
cbr.ru/Collection/Collection/File/55867/ORFR_2025-4.pdf
Друзья,
интересная информация
на канале срочного рынка Мосбиржи
https://t.me/moex_derivatives/4002