Рынок хеджится перед длинными выходными
• фьюч на индекс, который раньше торговался в контанго, торгуется по 3421
• индекс 3434, на 0.3% выше
Отчасти это дивиденды Лукойла, которые будут выплачены до экспирации (~0.8% индекса), но вообще до экспирации 1.5 месяца и нормальное контанго (на сколько фьюч выше спот-индекса) = 2% примерно
🧮 Т.е. грубо выходит 1-1.5% дисконт в фьючерсах из-за напоыва желающих хеджировать портфели и/или шортить рынок.
Если после первых майских ничего важного не произойдет, фьючерсы должны отскочить выше и шортистам будет больно.
Моя стратегия (пароль: INFO) как анализировать российский рынок с помощью анализа объемов и фундаментального анализа.