Пример второй — стратегия от 2018 года в сервисе IH
Эта стратегия посложнее: около 50-70% ее капитала это акции в инвестиционном режиме, а остальное может быть все что угодно
— может шортить одни акции, лонгуя другие
— может хеджироваться или спекулятивно добирать лонг
— торгует фьючерсами на Si (max 40%), MIX (max 40%), S&P (max 25%), серебро (max 16%), золото (max 30%)
Благодаря тому, что есть торговля, один и тот же рубль в стратегии приносит прибыль несколько раз в год, и возможно умеренно плечо (чистый лонг до 130-140% от активов), доход заметно выше
Результаты — такие:
— общий доход с 2018 года +500% против +108% у индекса полной доходности Мосбиржи с дивидендами
— получается, в среднем стратегия дала +32.7% в год, несмотря на то, что в этом треке есть и 2020й год и 2022й — то есть 2 полномасштабных кризиса
Если сравнивать с IMOEXTR, то в среднем стратегия делала +20.6% годовых сверху рынка или суммарно +392% накопленной разницы за 77 мес.