Tradingview это очень популярная на сегодняшний день платформе в мире. Однако без хороших скриптов в ней мало толку. Попробуем подобрать хороший набор индикаторов для анализа.
Российский рынок
Для анализа российского рынка есть гораздо больше возможностей, чем для анализа американских рынков либо форекс. Например, есть объемы кредитных сделок. Это сделки, которые трейдеры делают на заемные средства. Часто это происходит, когда на рынок идут инсайдеры, либо наоборот – трейдеры новички, которые поверили в быстрый рост акций, и стали открывать сделки. Чаще всего рынок в таком случае разворачивается, и падает до тех пор, пока все кредитные сделки не будут закрыты в убыток.
Пример – Россети Волга в сентябре 2023 года. Это было время, когда многие акции Россетей синхронно росли. Как видите, движение цен всегда прекращалось, как только на рынок заходили трейдеры-маржинальщики. В это время ЦБ даже пытался ограничивать тех, кто разгонял цены на акции третьего эшелона. И если вы проанализируете, уделите достаточно времени, чтобы понять, как влияют кредитные деньги на рынок, то вы заметите, что как только трейдеры начинают покупать с кредитным плечом, рост обычно прекращается, и цену затем крупный игрок тащит довольно сильно и быстро вниз. И наоборот.
Или же анализ объемов юридических лиц:
Чем больше они покупают, тем видимо более рассчитывают на рост. И наоборот. После таких дисбалансов мы видим обычно следующее (на примере AFKS):
Подключить данные индикаторы можно с помощью платформы WST PRO, т.к. напрямую добавить в TradingView их не получится.
Если нужны индикаторы и стратегии для российского рынка, то посмотрите эту стратегию. Пароль: INFO
А теперь поговорим об обычных объемах, доступным всем. Они менее эффективны для анализа, но все же попробуем поработать с ними.
Intraday Volume Swings
Колебания объема определяются как увеличивающийся объем и более высокие максимумы / более низкие минимумы на протяжении минимум трех баров.
Этот скрипт отслеживает колебания объема на внутридневном графике и сохраняет последнее минимальное минимальное колебание / максимальное максимальное колебание в течение дня. Затем на следующий день наносятся окончательные максимальные и минимальные колебания в качестве возможных уровней восстановления / поддержки и сопротивления.
Также могут отображаться внутридневные уровни текущего дня, которые могут быть, а могут и не быть окончательными колебаниями дня, но также могут быть интересными областями.
Добавить в платформу. https://ru.tradingview.com/script/dFY6oRQi-Intraday-Volume-Swings/
Отображение объема с малых таймфреймов
Теперь мы можем получать информацию с более низких таймфреймов, большое спасибо Pine Team. Этот скрипт получает информацию об объеме с более низких таймфреймов и выдает предупреждение, если есть экстремальные объемы на последних X свечах меньшего таймфрейма (если последние X объемов больше, чем объемная скользящая средняя). Таким образом, если вы установите оповещения по различным ценным бумагам, тогда вы сможете получать оповещения при резких изменениях объема и сразу же проверять график.
Настройки:
Таймфрейм в секундах: вы можете установить более низкие таймфреймы в секундах. По умолчанию это 5 секунд. Если вы установите его 60, тогда он будет показывать 1-минутные объемы, если вы установите его 1, он будет показывать 1-секундные объемы.
Длина MA: скрипт рисует простую скользящую среднюю, используя эту информацию о длине. По умолчанию 20.
Количество баров для проверки наличия предупреждения: по умолчанию 5. Это означает, что если последние 5 свечей больше скользящей средней и если вы установили предупреждение, вы получите предупреждение «Extreme Volume».
Другие варианты — это цвета и ширина линии.
Как вы можете видеть на картинке выше, временной интервал графика составляет 1 час, а скрипт показывает информацию об объеме 5-секундных свечей.
Добавить в платформу. https://ru.tradingview.com/script/lOrlZXEq-Volume-Info-from-Lower-Time-Frames/
Объемы крупных игроков от WallStreetTrader Pro
Этот индикатор пока только на стадии добавления в TradingView и доступен лишь через МТ5 терминал. Но о нем нельзя не упомянуть, потому что можно торговать в плюс используя только объемы крупных игроков, которые импортируются в платформу с серверов компании WallStreetTrader Pro. Когда вы видите в каких местах входит крупный игрок, далее не составит труда начать следовать за его входами в рынок. Это один из самых эффективных подходов к торговле.
Чтобы разобраться как он работает, лучше почитать в телеграм чатах, посвященных его работе, либо на форумах. Т.к. научиться иногда не просто, но индикатор стоит того, чтобы начать им пользоваться, и забыть про все остальные. Многие зарабатывают неплохие деньги на рынке, анализируя только объемы.
Из приятных бонусов: с данным индикатором можно видеть вливания объемов даже по валютной паре USDRUB (доллар/рубль) и легко ее анализировать.
Наша отдельная статья, посвященная торговле только этим индикатором. Чат в телеграме по стратегии WallStreetTrader Pro.
Volume Trend Meter
Милый маленький индикатор, который измеряет объемное давление за определенный период времени. Я называю это Volume Trend Meter или просто VTM. Индикатор суммирует объемы всех зеленых и красных свечей за определенный период баров (который вы задаете в настройках) и строит их значения. Используйте этот индикатор для определения увеличения объема с помощью зеленых свечей (закрытие выше открытия) и увеличения объема красных свечей (закрытие ниже открытия).
Как происходит расчет индикатора
Для зеленого столбца: общий объем зеленых свечей больше, чем общий объем красных свечей.
Для красного столбца: общий объем красных свечей больше, чем общий объем зеленых свечей.
Цвета измерителя тренда объема
Зеленый: рост покупательского давления.
Красный: усиление давления со стороны продавцов.
Добавить в платформу. https://ru.tradingview.com/script/ywEEvEtI-Volume-Trend-Meter/
Faith Indicator
Этот индикатор сравнивает спрос покупателей с объемами предложения продавцов и рассчитывает, какой из них преобладает. Поэтому он работает только в том случае, если том опубликован. Предполагается, что покупательский спрос рассчитан на период, когда более высокий максимум достигается с большим объемом. Предложение продавцов определяется по более низкому минимуму в сочетании с большим объемом.
Среднее количество предложений продавцов вычитается из спроса покупателей, результат оценивается, потому что утверждение типа «Вера (сила) в этот период составляла ## процентов» не имеет смысла. Мы можем сделать вывод о большем и меньшем количестве веры, но не можем представить это в некотором точном количестве.
Этот индикатор присваивает следующие оценки:
Очень высокая сила показывается как 8. Высокая сила как 6. И так далее.
Он представлен в виде гистограммы с синими посохами, направленными вверх (что означает вера), и красными барами, направленными вниз (что означает недоверие).
Фон раскрашен с помощью индикатора Hull Agreement (Hullag). Халлаг выделяет движения цен по пяти классам, которым присваивается цвет фона. Это следующие:
2 степень: синий, четкое движение вверх
1 степень: зеленый, некоторое движение вверх
оценка 0: серый, ни вверх, ни вниз
оценка -1: темно-бордовый, немного нисходящего движения
град -2: красный, четкое движение вниз.
Использование индикатора веры:
Индикатор показывает ценовое действие / импульс в виде цвета фона, а действие объема анализируется как степень достоверности в виде гистограммы. Обычно вера сопровождается ростом цен (синий / зеленый фон), а недоверие — снижением цен (красный / темно-бордовый фон), однако возникают противоположные ситуации, например, снижение цен при добросовестности рынка. Это можно объяснить действиями миноритарных продавцов, которые действуют вопреки настроениям на рынке. Затем вы можете решить, что это может быть неустойчивое движение котировок.
Если индикатор веры подтверждает движение цены, вы можете предположить, что это движение имеет смысл и пойдет дальше. Также, если вы видите, что вера ослабевает, вы можете предположить, что движение подходит к концу и ситуация изменится.
Добавить в платформу. https://ru.tradingview.com/script/ev2TidhJ-Faith-Indicator/
Volume Pressure
Этот индикатор лучше отображает объем, разделив его на объемы покупок и продаж. Это позволяет увидеть, контролируют ли быки или медведи по отношению к общему объему.
Добавить в платформу. https://ru.tradingview.com/script/SF7SodVW-VolumePressure/
Simple VSA
Сейчас не так много обсуждений VSA, хотя данный метод очень хорош для анализа рынков.
Этот индикатор пытается отобразить простые концепции анализа спреда объема (VSA) в том виде, в каком они появляются в реальном времени. Эти концепции были заимствованы различными экспертами VSA и применены с помощью этого простого скрипта. Логика кода выполняется мной после изучения и тестирования этих концепций VSA.
Индикатор Simple VSA не предназначен для самостоятельной работы, это всего лишь вспомогательное средство. Торговля остается дискреционной. Он хорошо справляется с распознаванием многих сигналов VSA, но, конечно, пропускает некоторые или показывает некоторые ложные. Трейдер должен решить, как он будет торговать вокруг него. Для использования этого индикатора необходимо заранее знать VSA.
Сигналы основаны на:
действие с большим объемом, включая узкий и широкий спред (оранжевые / синие сигналы)
действие с низким объемом, такое как отсутствие предложения и отсутствие спроса (фиолетовые сигналы)
ценовое действие, такое как пружины, аптраст и разворот через два бара (красный / зеленый)
разброс столбцов по отношению к объему и закрытию, например, усилие к результату
Другие свойства:
система среднесрочного тренда на основе SMA с цветами
полосы уровня и цветные полосы для полос вверх и вниз
Добавить в платформу. https://ru.tradingview.com/script/xBk0Cv4P-Simple-VSA/
Pump N Dump Climax
PNDC показывает уровень объема что выше среднего. Он также показывает предупреждение о потенциальном верхе или низе, когда PNDC становится красным.
Добавить в платформу. https://ru.tradingview.com/script/Csk7vv6x-Pump-N-Dump-Climax/
Volume Profile за день с линиями поддержки и сопротивления
Этот индикатор показывает профиль объема по дневным блокам и рисует на графике линии поддержки или сопротивления, созданные предыдущим блоком профиля объема. Линия поддержки будет создана, если в предыдущем блоке линия VPOC была ближе к нижней ценовой линии этого блока. Эта линия поддержки будет размещена ниже линии VPOC на расстоянии, равном разнице между максимальной ценой этого блока и ценой VPOC. В случае линии сопротивления применяется аналогичная логика.
Эти линии поддержки и сопротивления представлены потому, что, согласно гауссовскому колоколу, VPOC, вероятно, будет находиться посередине, и эти отклонения можно использовать для отслеживания уровней поддержки и сопротивления.
Кроме того, индикатор включает в себя следующие функции:
— Измените цвета всех построенных линий.
— Определите количество отображаемых дневных блоков.
— Определите разрешение при расчете объема каждой свечи.
— Определите количество отображаемых линий поддержки / сопротивления.
— Самая высокая и самая низкая ценовые линии, а также линия vpoc, гистограмма объема и линии поддержки и сопротивления.
— Отображать или нет, линию vpoc и гистограмму громкости.
Расчеты, выполняемые скриптом, улучшаются, если используются свечи младшего таймфрейма. Этот индикатор был протестирован на нескольких рынках, включая криптовалюту, CFD, Forex и индексы.
Добавить в платформу. https://ru.tradingview.com/script/Nn6PKWp1/
Cumulative Volume Delta
Совокупный объем дельты — один из ключевых анализов при выяснении зависимостей объема и цены. Разобраться в применении очень просто.
На изображении ниже показано, как это вычисляется:
Добавить в платформу. https://ru.tradingview.com/script/lsDHdn0H-Cumulative-Volume-Delta/
MS POIV
Этот индикатор был введен Ларри Вильямсом в 2007 году и очень похож на хорошо известный индикатор OBV. Таким образом, его следует исследовать на предмет схождения и расхождения с ценовым трендом. Интерпретация может быть сделана с использованием принципов Вайкоффа.
* Цена растет, POIV остается позади => нет последующего спроса
* Цена встречает сопротивление, POIV достигает новых максимумов => предложение (распределение) в фоновом режиме
* Цена и POIV растут синхронно => ценовая тенденция не нарушена
Эти утверждения, конечно, могут быть применены соответственно к падающим ценам.
Ларри Уильямс написал для объяснения:
Несмотря на проблему, индикаторы объема доказали свою ценность, но пока хорошая идея наблюдать за совокупным потоком давления покупателей и продавцов, вы не следует приписывать все эти покупки и продажи «быкам» и «медведям». Комбинированный с другими концепциями, такими как отключение открытого, мы можем сосредоточиться на чем-то больше подходит для торговли, основанной только на объеме или на том, что некоторые могут подумать соответствующие индикаторы волатильности, например дневные диапазоны.
Фьючерсные трейдеры могут рассмотреть как минимум одно решение этой проблемы: открыть интерес. Открытый интерес — это количество невыполненных контрактов в конкретном рынок. (…))
Формула рассчитывает совокупную сумму открытого интереса, умноженную на чистую изменение цены, деленное на истинный диапазон. Затем мы добавляем значение OBV к этому совокупная сумма.
Поэтому сначала мы берем чистое изменение цены (сегодняшнее закрытие минус вчерашнее закрытие) чтобы получить процент от того, где в пределах диапазона было закрытие. Не все активность будет покупкой или продажей; рынок «сообщает» нам, какой процент открытый интерес переходит в сторону покупки или продажи.
Мало того, это также означает, что мы учитываем изменение цены и тренда в формуле.
Добавить в платформу. https://ru.tradingview.com/script/CSXfogeu/
Выводы
К сожалению, в TradingView нельзя импортировать самое главное — внешние датафиды. Например, с объемами крупных игроков рынка.
Поэтому на данный день решение одно — анализировать объемы в одной платформе, а дальше — идти в TW.
