Пример второй — стратегия от 2018 года в сервисе IH

#Indiana_jones
#ih

Эта стратегия посложнее: около 50-70% ее капитала это акции в инвестиционном режиме, а остальное может быть все что угодно

— может шортить одни акции, лонгуя другие
— может хеджироваться или спекулятивно добирать лонг
— торгует фьючерсами на Si (max 40%), MIX (max 40%), S&P (max 25%), серебро (max 16%), золото (max 30%)

Благодаря тому, что есть торговля, один и тот же рубль в стратегии приносит прибыль несколько раз в год, и возможно умеренно плечо (чистый лонг до 130-140% от активов), доход заметно выше

Результаты — такие:
— общий доход с 2018 года +500% против +108% у индекса полной доходности Мосбиржи с дивидендами
— получается, в среднем стратегия дала +32.7% в год, несмотря на то, что в этом треке есть и 2020й год и 2022й — то есть 2 полномасштабных кризиса

Если сравнивать с IMOEXTR, то в среднем стратегия делала +20.6% годовых сверху рынка или суммарно +392% накопленной разницы за 77 мес.

Пример первый — стратегия на акциях от 2021 года в сервисе IH

#Forrest_Gump
#ih

Это очень простая стратегия — она покупает и держит акции, которые по нашей аналитике — сильные. Порой делает меньше 2 сделок в месяц. Может на 20-30% временно купить облигации, но глобально в кэш не выходит. Хортить тоже не имеет права. Короче, просто инвестирует.

Что мы тут видим:
— старт в 2021 году, после которого был жесткий обвал рынка;
— доход а период +51.5%
— за это же время индекс Мосбиржи с дивидендами (IMOEXTR) дал +6.5%

Т.е. в среднем эта стратегия лучше индекса на 12-13% годовых, хотя на ее долю выпал очевидно драматичный 2022й год (в тот год она примерно на 20-25% обошла индекс). И она суперпростая — там вообще нет спекуляций.

Cтрасти по шорту накаляются

#IMOEX

Несколько дней спекулянты все активнее наращивают шорт индекса Мосбиржи через фьючерсы, а акции не согласны с этим — там идет рост.

Я делаю такой вывод по разнице индекса и фьючерса, которая активно сжимается.

Как следствие могу предположить, что если акции продолжат восстановление, в какой-то момент у спекулянтов пройдет шортокрыл, и рынок подскочит на 1-2%. Опять же, предположу, что это и будет момент после которого по рынку акций логичен коррекционный откат вниз)

Я в этой связи просто держу лонг, но если замечу закрытие шорта — воспользуюсь им для фиксации части прибыли на фьючерсах.