О данной стратегии

Эта стратегия одна из тех, в которой собраны десятки лет опыта профессионалов, торгующих американский и российский рынок. Здесь вы изучите основной вид анализа рынка, с помощью объемов торгов и уровней поддержки и сопротивления, которые присутствуют на любых рынках.

Внимание! Стратегия для подготовленных! Если вы новичок, она вряд ли будет вам понятна.

В чем ее преимущества?

К сожалению почти все что вы можете найти в интернете, сделано новичками, которые на рынке от силы 5 лет, и все время сливают свои депозиты. И устав от этого начали записывать свои платные обучающие курсы. Мы же делимся по истине граальными наработками, которые отражают самую суть подхода к анализу рынка. Так что попробуйте прозаниматься, и сами все увидите.

• Авторы курса это люди с десятками лет опыта!
• Стратегия простая, настолько, насколько это вообще возможно!
• Все разложено по полочкам максимально подробно.
• Никакой лишней информации.
• Только проверенные методики, никакой воды и ничего, что не оттестировано годами.

Урок 1. Уровни поддержки и сопротивления

Основы уровней

Самое важное — определение расположения цены на дневном графике. Всегда начинать анализ с дневки, круглых уровней и закрытия свечей относительно этих уровней.

Сильные уровни S/R

– Точки излома тренда
– Сильные уровни консолидации
– Уровни проторговки
– Точки от которых пошло движение, сделавшее перехай или перелоу
– Хвосты от которых началось сильное движение

Слабые уровни

– Внутренние уровни

Определение направление по положению относительно уровня

– закрытие под верхним граничным уровнем инициирует шорт
– закрытие над нижним граничным уровнем инициирует лонг

Пробой и Импульс

Если при пробитии сильного уровня нет импульса на продолжение движения — вероятность выше, что это ложный пробой. Отбой работает чаще чем пробой, потому что 75% времени рынок находится в диапазоне. Если вошли на пробой но нет импульса — лучше защитить вход и поставить в безубыток. Также можно рассмотреть переворот на подтверждении ложного пробоя.

VIX

Возможно хеджировать среднесрочные позиции с помощью индекса волатильности. При падении рынка Викс растет быстро, но при росте рынка Викс падает медленно.
Не смотреть P/L внутри дня, только уточнять соотв. Рисковым параметрам. При достижении определенного порога прибыли внутри дня (определить по статистике) — прекращать торговлю если прибыль упадет на 30% от этого уровня.

Урок 2. Работа с уровнями

Основы и дневка

Внутри дня использовать АТР как границы торговой зоны.

Если мы внутри канала на дневке, то нужно определить запас хода до границы канала. Если это значение меньше чем 1 АТР, то торговать нельзя. По статистике после прохождения 80% АТР наиболее вероятен разворот. У вершины канала покупать нельзя, у нижней границы — нельзя продавать (до пробоя). Главным образом обращать внимание на расположение цены относительно ближайшего уровня.

Пробой или отбой

Если подходим к уровню на больших нестандартных барах с большими хвостами (более 2 обычных баров), и большой бар бьет в уровень, ожидаем следующего бара. Если он не пробивает уровень, то более вероятен разворот.

Большие бары сами создают сильные уровни.

Если подходим к уровню на коротких барах без больших хвостов, то больше всего шансов на пробитие уровня.

Если торгуется много инструментов, то следует выбирать лишь самые сильные уровни.

Плавающий уровень

Плавающий уровнь создается тогда, когда цена образует проторговки то выше то ниже определенной цены, т.е. уровень плавает. При определении плавающего уровня нужно ожидает стабилизации проторговки на какой-то цене, победы одной из сторон. Торговать нужно лишь когда понятно, как развивается ситуация. Если уровень постоянно пробивается — не торговать этот уровень, убрать с графика.

Ложный пробой

Крупный игрок не даст обновить лой после ложного пробоя, если набирает в лонг. И наоборот для шорта. После ложного пробоя должен быть сильный импульс в сторону обратную от направления ложного пробоя. Перед сильный движением обычно пытаются высадить слабые руки с рынка через ложные пробои. Так же могут открыть рынок гепом вниз, через уровень, перед тем как начать движение в лонг. Если выбили по стопу на ложном пробое, можно перезайти снова когда цена вернулась на уровень. После сильного движения так же бывает расколбас (на всех таймфреймах), откат.

Сила пробоев:

– 1м баром
– гепом
– 2мя барами

Вход после ложного пробоя — на уровне в пределах люфта.

Управление среднесрочной позицией

Если цена закрытия дня ниже уровня и мы в шортах, то нужно оставаться в позиции. Обратное для лонгов.

Не закрывать позицию, пока нет слабой реакции на исторические уровни, т.е. цена не может пробить их.

Урок 3. Торговая модель

ТОРГОВАЯ МОДЕЛЬ

БСУ — Бар сформировавший уровень, может располагаться в любом месте слева на графике в пределах экрана (1-2 дня для форекса и фьючей, 3-4 дня для акций, внутри дня, 10 дней на часовиках).

БПУ1 — первый бар подтвердивший уровень, должен точкой hi/lo касаться точно уровня БСУ.

БПУ2 — второй подтверждающий бар, должен идти сразу за БПУ1. Этот бар может не добивать до уровня на расстояние люфта. Если БПУ2 перебивает уровень — искать новую сделку и новый БПУ1.

Если БПУ1 не идет сразу за БСУ, то это называется исторический уровень и он сильнее нежели тот, который идет сразу за БСУ (воздушный).

ТВХ — точка входа. При торговле на 5-минутных барах, можно за 30 секунд до закрытия бара БСУ-2 выставить лимитный ордер на вход.

Сразу после выставления лимита выставляется стоп-лосс.

Направление

Если цена прошла внутри дня 75-80% АТР, нельзя рассматривать сделки по тренду, на продолжение. Можно начинать рассматривать контр-трендовые сделки.

Гепы считаются в АТР. Т.е. АТР смотрится не от цены открытия, а от цены закрытия предыдущего дня.

Стопы

Для форекса стоп не должен превышать 15 пипсов на мейджерах. Если стоп получается слишком велик и нет соот. запаса хода — не входить в сделку.

На американских акциях стоп может быть всего 7 центов внутри дня.

На российском рынке акций стопы 0.2% от цены акции.

Стоп не должен превышать 10% от АТР дневки.

Фьючерсы:

– золото 20-25 тиков
– нефть 10-12 тиков

Если стоп по волатильности (расчетный) не отличается более чем на 20-25% от стопа по структуре (технический), то стоит увеличить стоп.

На дневках только технические стопы. На часовиках — расчетные или технические.

Люфт

Люфт — это максимально допустимое расстояние от уровня до точки входа. Т.е. запас на «недобой» уровня. Так же, люфт определяет насколько БПУ2 может недобивать уровень, подтвержденный БПУ1.

Вычисляется как % от размера стопа. Зависит как и стоп от волатильности инструмента. Составляет примерно 20% от размера стопа. Можно округлять.

Форекс — 3 пипса, американские акции — 2 цента.

Отмена лимитного ордера

Если ордер на вход не был исполнен и цена ушла на расстояние 2 риска или более от ТВХ, лимитный ордер следует отменить. Основное условие для отмены — закрытие бара на торговом таймфрейме за ценой на расстоянии 2 риском от входа. В данном случае учитывается стоп по волатильности, не возможный укороченный стоп по структуре рынка.

Поджатие уровня

Не торговать на отбой ситуацию с поджимающими уровень барами, ожидать, пока следующий бар не перебьет предыдущий лоу (в случае на рисунке) прежде чем выствлять лимит на вход.

Категоризация уровней модели

Уровни по увеличению силы:
1. Воздушный уровень. Это уровень где БСУ и БПУ идут подряд без промежуточных баров.
Уровень не может пробиваться. Если пробит — искать новый.
2. Воздушный + круглые цифры. Как и предыдущий, но расположен вблизи или на круглой цифре, например .50, .00 и т.д.
3. Исторический уровень. БСУ и БПУ не подряд.
4. Исторический + круглые цифры.
5. Зеркальный. БСУ и БПУ по разные стороны уровня. Это уровень сопротивления превращающегося в поддержку и наоборот.
6. Зеркальный + круглая цифра.
Ложный пробой усиливает любой уровень.

Урок 4. Пробой уровня

Как торгуется пробой

1. Уровень с дневки и часовика, только самые сильные.
2. Выбирать только сильный инструмент не ходящий с рынком.
3. Следить за поджатием — по сути пробой основания сжимающегося треугольника.
4. Вход стоп ордерами за уровнем

Пробои лучше искать в бумагах которые сильно закрываются на хаях при растущем рынке.

При подходе большими барами вероятен ложный пробой — не торговать на пробой.

При подходе малыми барами — торговать пробой, так же это позволяет малый риск.

Как торгуется ложный пробой

1. Проторговка на уровне
2. Пробой одним или двумя барами
3. Вход либо стоп-ордером при возврате на уровень
4. Либо вход после новой проторговки на уровне

При торговле ложного пробоя нужно изучить инструмент и определить как он реагирует на пробои уровней.

Урок 5. Торговые формации

Формация на продолжение движения

Формация на рисунке после сильного направленного движения отражает сбор стопов и обычно вызывает продолжение движения в том же направлении.
Иногда бывают модели и на лонг и на шорт одновременно. В этом случае следует игнорировать модель против тренда.
Если есть сильный уровень с предыдущего дня, проторговка и цена прошла 75-80% АТР, то следует зайти против тренда.

 

Параболическое закругление

Обычно после очень сильного падения появляется много хвостов во все стороны, а потом начинается откуп.

Урок 6. Позиционная торговля

Торговля на дневке

Вход на дневке определяется по закрытию дня относительно исторического уровня. Лонг — только при закрытии выше уровня(на отбой), либо пробой уровня в моменте, шорт — наоборот.
На дневке уровни не должны быть идеальными и
представляют собой скорее зону.
Если уровень внутренний, то нужно учитывать только
ширину канала.

 

Принципы крупного игрока

Все манипуляции происходят относительно уровней с дневного графика и цена закрытия предыдущего дня на нем.
Для набора позиции К.У. создает ложный пробой. Если пробой невелик и сразу идет назад — должно последовать сильное обратное движение.

Заметки к модели

Самые сильные ключевые точки — точки излома тренда, уровни сильных проторговок, наиболее частые касания одной точки, уровни сформированные ложными пробоями. Самые сильные уровни сформированы хвостами баров.

Ложный пробой оценивается только относительно уровня.

Если SP500 находится в росте и акция на хаях — больше шансов что рост акции продолжится, избегать разворотных моделей.

На сильном рынке игроки продолжат выкупать бумаги стоящие на хаях — техника Ливермора.

Урок 7. Идеальная торговля

МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ СДЕЛКА

1. Дневка. В первую очередь на дневном графике смотрим текущую цену относительно текущих уровней.
2. Запас хода по АТР
3. Модель. Стоит сделать по 20 сделок каждого вида, чтобы определить наиболее комфортные для себя входы.
Главное — это правильная дневка.

Заметки

Лучшие уровни:

– излом тренда
– проторговка
– геп через уровень и закрытие к уровню
– подход на пробой небольшими барами

Если день закрывается в 10-20% от хай или лоу, то вероятно продолжение движения на следующий день, так как все еще есть крупный покупатель или продавец.

Однако возможно повышенная волатильность на следующий день, так же, как и после сильного движения внутри дня.

Урок 8. Мани менеджмент

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ И КАПИТАЛОМ

Установить максимальный убыток на день для внутридневной торговли.

Обычно стоит брать не более 3 убыточных сделок в день плюс коммиссии и проскальзывание.

Получив максимальный дневной убыток нужно заполнить журнал и документировать сделки и прекратить торговлю.

Нужно вести статистику сделок, учитывать когда происходят в прибыльные и убыточные сделки. На основании статистики избегать торговли во время когда более вероятен убыток.

Во времена сильной волатильности, можно продолжать торговлю пока рынок хорошо двигается.

Поднимать объем можно после прибыльной недели. После убыточной недели — уменьшать объем.

Не торговать пятницу, если предыдущие 4 дня убыточные.